금리개정 갭 모형(Repricing Gap Model) 정의 정리

금리개정 갭 모형(Repricing Gap Model) 정의 정리

금리개정 갭 모형은 금융기관의 금리 리스크를 측정하기 위해 널리 쓰이는 방법이다.

이 모형은 자금 갭 관리 또는 금리 갭 분석을 통한 확정기간 동안의 이자 마진 관리를 위해 사용된다.

이자 마진의 변화는 금리 위험으로 볼 수 있는데 그 근본 원인은 자산과 부채의 금리개정 기일이 다르고 그 금액이 서로 상이하기 때문이다.

측정 방법은 금리개정 갭상의 각 구간별로 금리민감자산 금액과 금리민감부채 금액을 비교함으로써 금리 위험을 측정한다.